Cómo calcular el arbitraje en Forex El comercio de arbitraje se aprovecha de las diferencias momentáneas en las cotizaciones de precios de varios corredores de divisas (mercado de divisas) y explota esas diferencias a la ventaja de los comerciantes. Esencialmente, el comerciante está aprovechando la misma moneda que se tasan diferentemente en dos diversos lugares. Trading forex arbitraje no es recomendable como una estrategia de negociación única para la negociación de divisas. También es poco aconsejable para los comerciantes con pequeñas cuentas de capital de comercio de arbitraje debido a la gran cantidad de capital necesario. Pasos Editar Parte Uno de Tres: Arbitraje Comprensivo y el Mercado Forex Editar Comprender el mercado de divisas. El mercado de divisas, comúnmente conocido como el mercado de divisas, es un intercambio internacional para el comercio de monedas. Permite a los inversores, desde los grandes bancos a las personas y todos los demás, intercambiar una moneda por otra. Cada operación es tanto una compra como una venta, ya que una moneda se vende para comprar otra. Esta dualidad significa que las monedas no tienen un precio en ninguna moneda, sino en relación con otras monedas. 1 El mercado de divisas también permite la venta de instrumentos financieros, incluyendo forwards, swaps, opciones y otros. Estos son más complicados que simples operaciones de divisas y permiten una multitud de otras opciones comerciales. 2 Pueden poner wikiHow en la lista blanca de su bloqueador de anuncios? WikiHow depende del dinero del anuncio para ofrecerle nuestras guías gratuitas de cómo hacerlo. Aprender cómo . Aprenda sobre el arbitraje. Arbitraje es la práctica de comprar un activo y venderlo por un precio más alto en otro mercado o área para aprovechar la diferencia de precio. En teoría, objetos idénticos tendrían el mismo precio en diferentes mercados. Sin embargo, las ineficiencias del mercado, generalmente en la comunicación, dan como resultado precios diferentes. Arbitraje toma ventajas de estas ineficiencias para beneficiar al comerciante. Por ejemplo, si un comerciante puede reconocer que una moneda se puede comprar por menos en un mercado y se vende por más en otro, es capaz de hacer esas operaciones y mantener la diferencia entre los dos valores de divisas diferentes. Saber utilizar el arbitraje para hacer negocios rentables. Los comerciantes de Forex se aprovechan de las diferencias de precios mediante la compra de monedas donde son menos valiosos y vendiéndolos donde son más valiosos. En las prácticas esto suele implicar múltiples operaciones de divisas intermedias. Las monedas intermedias son otras monedas utilizadas para expresar el valor de la moneda que está negociando. Usted no sólo comprar y vender dólares, por ejemplo. En su lugar, compraría euros con sus dólares y los vendería por libras, con lo que podría comprar dólares con. Para un ejemplo más concreto, imagine que usted podría comprar 1 libra esterlina británica () para 2 dólares americanos (), que usted podría comprar 1.50 euros () para 1, y que usted podría comprar 2.50 para 1.50. Si usted tomó su 2 y compró el 1, podría vender su 1 para 1,50. Entonces, con su 1.50, usted podría comprar 2.50. Al comerciar de esta manera usted ha ganado 0,50, simplemente estar explotando las diferencias de precios. En el mundo real, las diferencias de precios nunca serían tan extremas. De hecho, suelen ser fracciones de un centavo. Los comerciantes ganan dinero al comerciar en grandes volúmenes. El comercio en grandes volúmenes también ayuda a los comerciantes a obtener ganancias suficientes para superar las tarifas de transacción. Además, los comerciantes deben superar el hecho de que las oportunidades de arbitraje pueden desaparecer sólo unos segundos después de su existencia (a medida que los mercados se ajustan para corregir la diferencia en los precios). Los comerciantes institucionales confían en las computadoras y el comercio automatizado para superar este obstáculo. Saber leer los precios de la moneda. En el mercado actual, los precios se expresan de una manera muy específica. Como se mencionó anteriormente, las monedas no tienen un precio como una cantidad directa, pero en relación con otras monedas. Dicho esto, el dólar estadounidense se utiliza generalmente una moneda base para determinar el valor. Por ejemplo, el valor del yen japonés (JPY) se expresa como (número) USD / JPY. Los valores relativos de las monedas se expresan generalmente con cuatro decimales. Por ejemplo, la tasa de Euro a dólar estadounidense podría expresarse como 1,1156 EUR / USD. Usted puede leer esto como usted necesita para gastar 1.1156 USD para comprar un EUR. MetaTrader Expert Advisor Triangular Arbitrage Triangular arbitraje es un poco de jerga de la divisa que suena fresco. Representa la idea de comprar algo y venderlo casi instantáneamente con un beneficio. Instantánea, dinero gratis apela a casi todo el mundo. La teoría es sólida, pero es extremadamente difícil de conseguir en la vida real. Si no está familiarizado con los pares de divisas sintéticas. Le recomiendo que lea mi post sobre el tema a partir de diciembre de 2011. Ninguna de estas explicaciones tendrán sentido sin entender que el concepto de pareja sintética. Las oportunidades de arbitraje triangular ocurren cuando un par de divisas muestra un precio, mientras que el mismo par de divisas sintéticas muestra otro precio. Si el precio de venta del EUR / USD es 1.2820 y el precio de oferta del par de divisas es 1.2823, existe una oportunidad de arbitraje triangular. El par de divisas sintéticas puede implicar cualquier medio de intercambio. Los pares de yenes son extremadamente líquidos, así que tal vez un puede utilizar USDJPY y EURJPY para construir el EURUSD sintético. La gran cosa sobre el comercio triangular del arbitraje es que hay oportunidades múltiples usar el mismo instrumento. Aunque el par nombrado no cambia, que en este caso es EURUSD, un comerciante podría utilizar cualquiera de los otros 6 principales monedas para comprar el mejor precio en el comercio. Enumeré los ejemplos a continuación con el supuesto de que compramos EURUSD. Acción para el arbitraje del EURUSD largo Ejemplo Suponga que el comerciante detecta una oportunidad de arbitraje en EURUSD y encuentra que los cruces de yenes ofrecen la mejor oportunidad. La implementación mecánica de la estrategia seguiría este proceso aproximado: Comprar 100.000 EURUSD en el mercado Confirmar la ejecución de la orden EURUSD en o cerca del precio solicitado. Si la orden recibe la ejecución pobre que es peor que el par de la moneda sintética o hará el comercio demasiado costoso, después cierre el comercio y busque una nueva oportunidad. El costo es el spread y cualquier comisión fue pagada. Si el pedido recibe una ejecución razonable, continúe. Elige la mitad de la pierna sintética para cumplir. La orden no importa. Si el EURJPY es la primera orden a utilizar, entonces la tarea es muy fácil. Los pares EURUSD y EURJPY usan la misma moneda base. Los tamaños de lote en los oficios deben ser idénticos. Debido a que compramos el EURUSD en el par de divisas nombrado, tendremos que vender el EURJPY para cubrir el componente del euro del comercio. La venta de EURJPY por 100.000 debe ser ejecutada en el mercado. La pierna restante del comercio es el USDJPY. Comprar EURUSD nos puso dólares cortos. Para cubrir los dólares, necesitamos comprar dólares. Por lo tanto, debemos comprar USDJPY. Sin embargo, no podemos comprar cien mil. Aunque compramos 100.000, ese comercio nos puso en corto 128.200. El tamaño de la unidad debe ser una compra de 128.000 frente al yen. El 200 extra es redondeado a fuera debido a las restricciones de tamaño de posición en el mercado de divisas. Nos vemos obligados a acumular el riesgo en la posición 200 Todo el comercio ya ha ejecutado. La salida ocurrirá cuando la oportunidad se invierta para que la oferta esté ahora por debajo de la petición, como se esperaría en un mercado. Salga de todas las operaciones abiertas en el mercado. Corrección de tamaños de lote Es difícil comprender el concepto de arbitraje triangular a partir de un solo ejemplo. Con el riesgo de aburrir a mis lectores, les presento un segundo ejemplo a continuación, en aras de la minuciosidad. La necesidad de corregir los tamaños de lote es lo que espero que trip up mayoría de los comerciantes. Omita esta sección si te sientes como si fuera un caballo muerto. Let8217s utilizan el NZDJPY como un ejemplo de la pared. Los pares implicados son como sigue: NZDJPY, negociando en 66.32 NZDUSD, negociando en 0.8281 USDJPY, negociando en 80.07 El precio nombrado de NZDJPY es 66.32. El precio sintético, sin embargo, es 66.305. Existe una oportunidad de arbitraje de 1,5 pips. Esto se calcula de la siguiente manera: 1 NZD / USD 0.8281 1 USD / JPY 80.07 1 NZD / 66.305 JPY 66.32 8211 66.305 1.5 pips La moneda designada muestra un precio de oferta por encima del pedir. Esto significa que tenemos que vender la moneda designada y comprar la moneda sintética. Suponiendo que tratamos en lotes estándar en la moneda base, el comerciante ejecuta una orden de vender NZD 100.000 en el mercado. La primera tarea es comprar de nuevo los dólares de kiwi usando NZDUSD. No es necesaria ninguna conversión entre unidades. Tanto las divisas sintéticas como las denominadas comparten la misma moneda base, NZD. El paso final y último es vender el JPY que fue comprado en la transacción corta de NZDJPY. La venta de JPY usando USDJPY implica la compra de USDJPY. Recuerde la advertencia sobre el tamaño de la unidad. Necesitamos comprar NZD 100.000 dólares de yenes en dólares estadounidenses. Como puede ver, es complicado. Convertir la moneda base del dólar en NZD es: NZD 100.000 USD 0.8281 / NZD 1 82.810 Necesitamos comprar 82.810 dólares de USDJPY. El mercado forex restringe las transacciones a 1.000 unidades de incremento. El menor riesgo implica la compra de 83.000 USDJPY y la aceptación de 190 en la exposición. Por qué el arbitraje triangular es tan común Casi todos los corredores de divisas minoristas marcan sus spreads en lugar de cobrar comisiones directas. El propósito es camuflar el verdadero costo de la negociación. Como la mayoría de los trucos, sin embargo, crea una consecuencia involuntaria. Las subidas artificiales en la propagación son la razón de muchas de las oportunidades de arbitraje triangular. El corredor debe decidir qué lado de la propagación recibe el marcado. Ocasionalmente, el marcado completo se resta de la oferta o se agrega a la solicitud. Más a menudo que no, los corredores cubrir sus apuestas mediante la adición de porciones del margen de beneficio en ambos lados de la oferta y preguntar. Los márgenes son invariablemente más altos en las cruces. Las diferencias extremas entre la oferta y la demanda hacen que el comercio de esos cruces sea directamente indeseable. Es algo paradójico, pero ese rasgo indeseable se vuelve positivo en el contexto del arbitraje triangular. La oferta es menor que su tasa real. La solicitud es mayor que su tasa real. Cuando los mayores comercian con spreads razonables, es común que el margen de beneficio cree oportunidades cercanas de arbitraje permanente en las cruces. El comercio sólo logra un beneficio realizable cada vez que el marcado comienza a sesgar en la dirección opuesta. Si un corredor aplica la mayor parte del margen de beneficio en la solicitud, el arbitraje triangular no obtendría beneficios hasta que el corredor cambiara el margen sobre todo o por completo a la oferta. Los flip-flops suelen tardar varias horas en ocurrir, lo que limita el número de oportunidades diarias. Las corredurías casi siempre ven a los comerciantes de arbitraje como un flujo de órdenes tóxicas. Arbitraje sólo se produce cuando alguien está dormido en la rueda de los beneficios en última instancia, salir del bolsillo de alguien. Incluso en el caso en que las corredoras ofrecen una ECN o pasan a través de la ejecución, se preocupan mucho más por sus relaciones con los bancos que cualquier cliente individual. Corredurías son esencialmente mayoristas para los brazos comerciales de los bancos. Si los bancos los cortan, entonces no tienen nada que vender. El arbitraje triangular en esta situación gana su dinero de los bancos. Si un comerciante hace demasiado dinero demasiado rápido, el comerciante conseguirá el hacha en la petición del banco. Los comerciantes en el mostrador de operaciones FXCM u otros corredores no tienen ninguna posibilidad de una relación continua. Las ganancias provienen directamente de los bolsillos del broker8217s. Si han estado en el negocio por mucho tiempo, sabrán lo que se está haciendo relativamente rápido. La división de operaciones a través de múltiples corredores es la mejor oportunidad para que la estrategia tenga éxito. Romper las órdenes crea más oportunidades. Más importante aún, ninguna entidad única conoce el flujo combinado de órdenes. Se hace mucho más difícil para el perdedor dolor averiguar quién le está sangrando seco. Plataformas Forex MetaTrader Ejecución triangular arbitraje asesores expertos en MetaTrader implica una solución torpe. Los mismos riesgos que se aplican al arbitraje de corredores también se aplican al arbitraje triangular. El contexto comercial es problema ocupado se destaca como una preocupación principal. Realmente puede tomar 3-5 segundos para ejecutar las tres órdenes si se hace dentro de un solo asesor experto. Muchas cosas malas pueden suceder en una ventana de tiempo tan grande. También, yo esperaría que el corredor coger en rápidamente a este esquema y apagarlo. La única solución práctica es utilizar tres instancias separadas de MetaTrader ejecutando una DLL de memoria compartida. Un caso sería dedicado a la 8220bad8221 corredor marcando sus diferenciales. Las otras dos instancias ejecutarían cada uno de los lados del comercio sintético con un corredor 8220good8221. Las ejecuciones obtendrían la capacidad de entrar simultáneamente sin hacer cola. La desventaja es que la EA sólo se actualizará en ticks entrantes. Si se produce un intervalo largo entre las garrapatas, retrasa la entrada de una esquina del triángulo. NinjaTrader NinjaTrader idealmente puede ejecutar las órdenes si se hace dentro de una sola correduría. Una vez más, esto hace que sus pistas pitifully simple de rastrear. Usted podría construir una gran estrategia con ingeniería de sonido que sólo funciona en el mundo real durante unos días. You8217re entonces atascado ir de compras corredor una vez más. La mejor manera de intercambiar sin detectar es utilizar NinjaTrader con una licencia multi-broker. Aplicar una estrategia en el corredor malo, a continuación, aplicar la segunda estrategia en el corredor bueno. Las estrategias también necesitarían una forma de comunicación, tal vez a través de recursos de memoria compartida o un cliente-servidor de intranet. Estoy interesado en la construcción de soluciones bien diseñadas como productos para la venta en este sitio web. Si el comercio algo como esto le interesa, envíeme por correo electrónico y mencione la plataforma que usted prefiere. I8217m mantener una lista para ayudarnos a priorizar lo que los comerciantes want. Nerr Smart Trader - Triangular Arbitraje Trading System Im no tratando de ser negativo sólo un mensajero por así decirlo: 1. Oportunidades son raras 2. Esta es una explotación utilizada por los principales bancos y que Tienen la oportunidad de reaccionar mucho más rápidamente que nosotros, como corredores de comercio. Lo malo es que los bancos explotan arbitraje para volver las tasas de equilibrio, por lo que es por eso que es tan raro. Así que en efecto usted está compitiendo con un carro de caballos contra un ferrari. 3. Las brechas de arbitraje muy grandes suelen resultar de las noticias y los spreads durante los eventos de noticias (es decir, sus costos de operación) le matarán. Arbitrage se ve muy bien porque. Un par de cosas a tener en cuenta. Si está operando en una plataforma minorista, no es una cuestión de ser tan rápido como otros bancos, porque casi todas las oportunidades que pueden explotar ni siquiera existen en los datos que le dan su corredor. Se necesita tener una conexión a una red con alta participación, donde la oferta / solicitud es simplemente los límites más bajos / más altos introducidos por otros participantes, como currenex, hotspotfx, lmax etc. La otra cosa es que es bastante fácil tomar la variable spread En cuenta al calcular el arbitraje triangular (o cualquier arbitraje determinista con una o más divisas intermedias), por lo que los picos no son un problema. El problema es que los retornos son peores que la mayoría de los comerciantes exitosos obtener con métodos más convencionales. Arbitraje a la pierna en Forex: MegaTrader y SaxoTrader Al estudiar las oportunidades de arbitraje en el mercado Forex, nos enteramos de que la mayoría de ellos se producen debido a un brokerrsquos citas de retraso A otros. Esto ocurre debido a muchas razones: agregación de precio de alimentación de múltiples proveedores de liquidez, cotización de alimentación de suavizado o filering, gran latencia, etc Por lo tanto, si usted tiene dos cotizaciones, uno en tiempo real y uno rezagado, puede abrir órdenes de retraso en el feed La dirección de tiempo real, por supuesto asumiendo la brecha de precios cubre comisiones de spread. Por lo tanto, tendremos una ventaja estadística permanente, resultando en ganancias estables robusto estrategia ganadora. Es importante señalar que con esta estrategia, no hay necesidad de cubrir las posiciones abiertas en el segundo corredor, como debemos hacer en el arbitraje clásico. Por qué, usted puede preguntar Porque, incluso si se utiliza el arbitraje tradicional, la ganancia se acumulará principalmente en el corredor de rezago, además de pagar el doble de las comisiones Por lo que es mejor y más rentable para utilizar el arbitraje de una sola pierna aquí. Como se dijo anteriormente, necesitamos una fuente de cotizaciones líderes, preferiblemente en tiempo real. Otro corredor con cotizaciones más rápidas se puede utilizar, pero hay una opción más confiable - ha sido verificado por muchos comerciantes profesionales que cotiza la velocidad del bien conocido corredor danés y banco SaxoBank, suministrados a través de su propio terminal SaxoTrader, es más que de mayoría De los corredores MetaTrader, especialmente durante los tiempos de alta volatilidad. Por lo tanto, en la nueva versión de MegaTraderrsquos se implementó la posibilidad de obtener el terminal SaxoTrader de cotizaciones. Aquí está una instrucción de fijar el arbitraje de Forex de una pierna con el terminal de SaxoTrader usando el software de MegaTrader. Para empezar, descargue e instale SaxoTrader 2 de www. saxobank. A continuación, debe abrir una cuenta demo con SaxoBank. Tenga en cuenta que sólo dura 20 días, por lo que debe renovar de vez en cuando, o simplemente abrir una cuenta de Live (tienen un 10rsquo000 USD depósito mínimo). SaxoTrader no soporta ningún medio de exportación de cotizaciones directas como MetaTrader, por lo que tuvimos que desarrollar un módulo especial, SaxoExporter, que obtiene cotizaciones directamente de Saxotraderrsquos ldquoForex Ordersrdquo ventana. Por lo tanto, todas las parejas que se exportan desde SaxoTrader deben tener una ventana ldquoForex Ordersrdquo abierta. Ahora a los ajustes de MegaTrader: son simples. Sólo debe elegir SaxoTrader en ldquoChoose terminalrdquo e introducir el nombre de symbolrsquos en SaxoTrader (por ejemplo, GBPUSD o EURUSD). A continuación, presione ldquoConnectrdquo - Conectar al elemento de menú SaxoTraderraquo, que iniciará el módulo SaxoExporter. Usted debe ser capaz de ver su icono en su bandeja. La interfaz es muy simple y contiene sólo dos botones: Ejecutar y Detener, que respectivamente iniciar y detener el proceso de exportación: Si necesita un nuevo símbolo para ser agregado a MegaTrader, primero debe abrir su ldquoForex ordersrdquo ventana en SaxoTrader, a continuación, reinicie SaxoExporter Haciendo clic en ldquoConnectrdquo - Conectarse a SaxoTraderrdquo. Aquí hay un cuadro de Saxotrader - MetaTrader propagación. Hemos marcado posibles oportunidades de arbitraje con círculos rojos: Algunos proveedores de citas de cotizaciones proporcionan un-dos situaciones de arbitraje negociables por mes, algunos - más de diez por día Sólo tienes que encontrar uno adecuado. Finalmente, una palabra a las personas que confían en el arbitraje no funcionará debido a algunas razones, por ejemplo, algunos concesionarios que cancelan órdenes con menos de 1 (5, 10) minutos de duración. Al abrir la transacción en el momento del retraso del suministro de precios, siempre obtenemos una ligera ventaja estadística. No podemos saber si el precio subirá o bajará mientras se llena la brecha de retraso, pero cuando ocurre un gran número de transacciones se puede suponer que la mitad de los casos se moverán a nuestro favor, dándonos ganancias, la otra mitad - contra nuestra Posición, lo que resulta en una pérdida. Por lo tanto, cuando se hace un gran número de transacciones, las ganancias y pérdidas después de la eliminación de la brecha muy probablemente se cancelan entre sí, por lo que vamos a terminar con la menor ventaja estadística que proporcionará un crecimiento de equilibrio constante. De hecho, el aumento de la duración de la tenencia de posición, de hecho, sólo conducirá a un aumento de la dispersión del balance (que se reflejará en el aumento de la reducción que debe tenerse en cuenta al elegir granos), y la rentabilidad promedio se mantendrá sin cambios. Sin embargo, debemos recordar que estas declaraciones sólo son válidas si se realizó un gran número de transacciones, cuando la ley de grandes números comienza a funcionar. Por lo tanto, el arbitraje en Forex utilizando el software MegaTrader sigue siendo una estrategia comercial real y altamente rentable. Ejemplos de negociación de arbitraje en cuentas en vivo (incluyendo retiros) están en nuestra sección de Video. Divulgación de riesgos: Los instrumentos financieros de negociación conllevan un alto riesgo y pueden conducir a la pérdida de todas las inversiones. Utilizando los productos de información y software presentados en este sitio web, usted acuerda actuar bajo su propia responsabilidad y responsabilidad por cualquier pérdida. Megatrader Ltd no será responsable de las pérdidas ocasionadas por el uso de productos de software o complementos de software proporcionados. Toda la información de este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y / o educativos y no debe ser la base para las decisiones de inversión. Todos los ejemplos presentados en el sitio web son simbólicos y no implican una promesa de retorno en el futuro. Usted entiende que el rendimiento pasado no es una garantía de rentabilidades futuras. Antes de empezar a operar, debe evaluar los riesgos utilizando su experiencia y conocimiento y entender them. Triangular Arbitrage Hola chicos y chicas, Vino a través de un artículo interesante (pero extremadamente difícil de entender) con respecto a la obtención de beneficios de Forex utilizando una estrategia libre de riesgo llamada Arbitrage Triangular Si he entendido correctamente (lo cual dudo), dado que dos pares de movimiento rápido (como EURUSD y USDJPY), el precio de un par móvil no tan rápido como EURJPY siempre debe ser derivado por Multiplicando (o dividiendo, etc) los pares de movimiento rápido. Así, por ejemplo, si EURUSD es de 1,2 y USDJPY es de 120, el precio lógico de EURJPY debe ser de 1,2 x 120 144. Bueno, según el artículo, el par de movimiento más lento a veces está a la zaga del precio lógico. Cuando esto ocurre, surge la oportunidad de obtener ganancias. Para verificarlo, descargué 3 días de 1 MIN de datos históricos de alpari y comparé el precio lógico (multiplicando eurusd con usdjpy) con el precio eurjpy actual. A primera vista, realmente vi algunas ocurrencias en las que el precio real EURJPY desviado por 20 o más pips del precio calculado EURJPY Sin embargo, después de la verificación, era sólo debido al hecho de que los datos alpari no eran precisos. (Que no dio datos reales minuto a minuto - a veces se saltaría 2 o 3 minutos, atornillando la comparación) Así que mi pregunta a usted ahora es: 1. Dónde puedo descargar datos de tachado PRECISO (o 1 MIN, siempre y cuando su Exacto) de forma gratuita 2. Alguien ha investigado sobre esto utilizando Metatrader? Si no, algún tipo de alma sincera intento de Gracias mucho por adelantado. Espero que mi inglés esté bien, no es mi lengua materna. Recuerdo que hay algún guión para encontrar los agujeros y llenar los agujeros en los datos históricos. Varios guiones. Dos guiones del foro ruso viac y uno de metaquotes. Creo que el backtesting de esta estrategia es muy difícil debido a los datos inexactos. Deberíamos enviarlo a prueba con un experto fácil que compra o vende eur / jpy cuando la diferencia entre el precio calculado y el real es decir s digamos 10 pips o más. Salga de Stoploss o cuando la diferencia encoge a 3-5 pips. Creo que algunos de los programadores podrían hacerlo en unos minutos. Cuando lo hago tomará mucho más tiempo Heres una primera mirada en el guión. Ive probado solamente para EURUSD / USDJPY / EURJPY y no vi mucho en la manera de opportunites, pero usted puede jugar con él. Calcula la barra correcta para las tres curriencias basadas en la marca de tiempo. Para probarlo, adjúntelo a la carta de EUJPY 1 min. Por lo que puedo entender del archivo pdf, sólo puede obtener beneficios si podemos comprar al mismo tiempo EUR utilizando USD, luego usar el EUR comprado para comprar JPY y luego usar el JPY comprado para recomprar USD. Sin embargo, no sé de ningún corredor que nos permita hacerlas. En cuanto a la sugerencia de xpies, que no puede funcionar si el corredor constantemente mantener la diferencia entre el precio real del precio teórico a un nivel constante o casi constante. Además, las fluctuaciones normales del par de divisas pueden negar cualquier ganancia del arbitraje. Resultados de prueba de la parte posterior manual Los datos históricos de la más alta resolución que podría encontrar que no laguna es 10 segundos datos de Dukascopy. Hizo una breve comparación manual usando GBPUSD, GBPJPY y USDJPY. Comparé el precio derivado de USDJPY (fórmula: GBPJPY / GBPUSD) con el precio real de USDJPY. La mayor brecha que pude encontrar es de 9 pips. (3/16/2006 12:29:01) No creo que 9 pips es lo suficientemente bueno. Ahora, si sólo puedo encontrar datos fiables, entonces estoy bastante seguro de que puedo encontrar más de 9 pip diferencia. Hay alguien, o alguien ha trabajado en cualquier tipo de arbitraje / par de cobertura para las parejas EURUSDGBPUSDEURGBP o similares Me gustaría chatear.
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